Description
Los part1c1pantes aprenderán los elementos que permiten la construcción, operación y análisis de un portafolio de invers1on, los modelos para la formación de un portafolio, la selección de activos, la medición de riesgos y herramientas de optimización del portafolio en términos de diversificación, riesgo y rendimiento. También proporcionará al alumno los elementos para evaluar el desempeño de los portafolios, atendiendo a las medidas de eficiencia desarrolladas en torno a este conocimiento.
Temario
- Introducción a la teoría de portafolios y al problema de la construcción de portafolios.
- El concepto de benchmark o portafolio objetivo.
- Selección de activos objeto de inversión.
- Identificar los conceptos de riesgo de mercado entre los diferentes instrumentos financieros.
- Medidas estadísticas para identificar y cuantificar el riesgo de un activo financiero.
- El concepto de diversificación y riesgo en un portafolio.
- Riesgo del portafolio y el modelo de Markowitz.
- La frontera eficiente de posibilidades de inversión, la tolerancia al riesgo y curvas de indiferencia.
- La línea del mercado de capitales y el modelo del CAPM (Capital Asset Pricing Model).
- Modelo de APT (Arbitrage Pricing Theory) para portafolios.
- Medidas de evaluación del desempeño de un portafolio de inversión Índice de Treynor, Sharpe Ratio y Sortino Ratio.
DURACIÓN: 10 HORAS
ESQUEMA: Individual
Sesiones: 5 de 2 horas
MODALIDAD: EN LÍNEA
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